西夏马队的铁蹄蹂躏了沙州，杀了河西节度使曹贤顺，消灭了长期占据这块土地的汉人势力，因此控制了河西全境。除了以前已有的夏、银、绥、宥、静五州之外，这次又吞并了灵、甘、凉、肃、瓜、沙等州，西夏现在成了一个名副其实的大国。西边于阗的回教徒停止东移，也是西夏在这次战役中取胜的一个幸运原因。回教徒始终未进入沙州境界。
李元昊攻下沙州后立即将他的部队分成左右两军，设立十二个监军司，分别负责加强各地的守备。元昊正式命国号为大夏，立兴庆为国都，自称皇帝，改年宝元元年（即1038年）。元昊派使臣给宋朝送去一封书信，声称若不应允，就与宋朝断绝国交。翌年，大宋朝廷削去元昊的赐姓官爵，下诏悬赏元昊的首级，并任命夏竦、范雍二将为西夏经略。元昊立国不久，就从保安郡开始，大举侵犯宋朝边关，其来势甚猛，三番五次地攻入关中一带。
朝中大臣因在抵抗西夏的对策上持不同意见，人事不和，故而一再更替。夏竦、范雍之后换了韩琦、范仲淹，而后又换成陈执中、王沿和龙籍。尽管如此，还是未能阻挡元昊的攻势。康定二年（即1041年）元昊大举入侵，直抵渭川。西夏马队在陕西、渭北一带纵横驰骋，泾、汾以东的宋军只能闭关自守，并不敢出城迎战。
西夏在甘州和瓜州屯集了大量的部队，并设置了监军司。河西走廊以西再无敌手，所以西夏可以将倾国之军都投入到与宋朝的战争中来，而在这种时候对居住在西夏的其它民族则采取了极其严厉的统治手段，尤其是对汉人，就像对待犯人一样。沙州的汉人在吐蕃统治时曾被迫穿着吐蕃的衣服，现在又被迫穿上西夏的服装，在外面走路时还要卑躬曲膝。
节度使曹氏家族的人全都下落不明。只知道曹贤顺已经战死，其他的人像是从这块土地上消失了一样，杳无音信。
有人说，曹家的一部分人逃到高昌或者于阗去了，但也并不确切。高昌和于阗的商人还是到河西来做生意，可从他们那里也打听不到任何消息。
沙州陷落后的第四年，在街头巷尾人们纷纷议论，说是贤顺的大舅子被抓到后杀了头，也不知是真还是假。无论如何，总算是有了一些关于曹氏家族的消息。
在西夏人的统治下，千佛洞长期废置。虽然元昊本人笃信佛教，西夏人中也颇多信佛者，但与宋朝之间的战争长年不止，所以也就无暇顾及佛事。
正当民间盛传贤顺的大舅子被捕杀头之时，一天，一个有着一百多头骆驼的商队，也不知从那里来到了鸣沙山大斜坡下的千佛洞。商队一到，就搭起了十几个帐篷。最大的一个帐篷的顶上还插着带有鼠将军标志的一杆旗帜。时近黄昏，沙漠中起了一阵强风，大旗在风中忽忽作响。入夜时又下起了雨，不久就成了滂沱之势。
深夜，商队冒着倾盆大雨，收拾起帐篷，向鸣沙山脚下挖了无数石窟的一面断崖方向走去。人和骆驼被雨淋得浑身湿透。
在队长的命令下，这一行人在三界寺旁边的一块平地上停下来，将骆驼安置好后，驼夫们继续向前走。这时，在大雨中天空中响起了滚滚雷声，一时间，闪电照亮了鸣沙山山崖上大大小小的洞穴，洞口处发出阵阵青光。雨水从山崖上流下来，那些比较浅显的洞穴中的佛像在闪电的照耀下活灵活现，似乎呼之欲出。驼夫的队伍向千佛洞的北面走去，在巨大的山丘下人显得像蚂蚁一样渺小。
再一次闪电时，这三四十个人正排成一列，在一个三层洞穴前的山坡上攀登。
又过了好一阵子，第三次闪电时，他们已经到达三层石窟中最下面的一个洞穴口前。他们有的人手里拿着锹，有的人手里拿着锤子，还有些人扛着圆木。
“开始！”
黑暗中一声令下，但是就在这一瞬间，空中响起了一个惊天动地的霹雳，电光剌破了四周的黑暗。有几个人吓得赶紧跪倒在地，还有一些人惊慌四散。只有一个人两手朝天，身体转了一圈，倒在石窟洞口前面。过了一会儿，这一切重又被黑暗吞没。
