天圣五年正月，赵行德来到灵州附近的一个小镇。他是头一年初夏从京城东京出发的。日月如梭，光阴似箭，不知不觉离京已有半年之久了。一路风餐露宿，赵行德总算到了西部边陲宋军最前线的据点。两三年前这里还是一个默默无闻的、只有二三十户人家的小村庄，现在，由于大量军队的进驻，使得这里的人口猛增，形成了一个具备城廓的小镇。灵州就在此地以北五十里处。那里曾一度是宋军的大本营，唐朝时还设过朔方节度使，二十五年前的咸平五年不幸落入西夏之手。
由此往西就是汉武帝开拓的所谓“河西四都”，也称作“五凉地方”，它成为了联系中原本土与西域的一条走廊。自汉朝以来，它一直是中国历代经营西域的前沿基地。朝廷曾经在凉州设置了统辖这条走廊的河西节度使，后来又在沙州设置了归义军节度使，取而代之。世人皆认为这里也是中原王土。后来，这里又被吐蕃、回鹘占领了一个时期，成了不受朝廷统治的化外之地。而今很多异族在这里成群结伙，形成自己的王国。在这许多异族中，最为昌盛的要数以兴庆为根据地的西夏了。除此之外，吐蕃的一个部落占据了凉州，回鹘人占了甘州，还有保留着归义节度使名义的汉人集团。
赵行德进入了北方的藩镇，想到这么远的地方仍然是汉土，真是令人惊讶。其实汉人在这里只是极少数，处在数倍于己的夷人的包围之中，但他们还是筑城而居，形成自己的村落。
来此之前，赵行德曾到本地下属七镇中的几处一游，每处他都看到守军中杂有很多其它民族的士卒，给人一种身处异境的感觉。
这半年来，赵行德也学会了一些少数民族的语言。他认识了几个会讲突厥系唐古佗语的年青汉人，与他们结伴而行，交往中学会了不少的日常用语。如今，无论是回鹘语，还是西夏语和吐蕃语，他都可以讲一些了。只是西夏的文字他一次也没有看到过。他甚至怀疑到底西夏有没有文字。居住在汉人土地上的西夏人不能算作真正的西夏人。他们身体中流着唐古佗人的血液，但他们毕竟不是现在形成了一个国家、并逐渐强盛起来的正宗西夏人。他们没有被纳入西夏国这个组织，只不过是一群愚昧的游民而已。可以说他们既不是汉人、也不是西夏人。
赵行德在城内西北角的一个寺院里借了一间房子住了下来，他靠帮人书写年贡和徭赋的报单维持生计。他打算等到春天冰消雪化之时再往五凉地方进发。这一年下了三场雪，分别在一月四日、二月六日和三月三日。
尽管已是严冬季节，城里每日都有军队进出，军中的兵士杂有各个民族的人，到处都是人喊马嘶，搅得人们不得安神。
西夏族的大本营在离这里一百多里以外的兴庆。也就是行德在开封城外市场上救下的那个女子所说的伊鲁盖。这些年来，兴庆的西夏人倒是没有与宋军正面交过锋，宋军方面也采取了同样的态度。西夏人正忙于征服自己周围的其它少数民族，无暇与宋军作战。大宋也有一个更大的敌人，那就是契丹，所以也无心卷入与西夏的争斗。虽然目前的态势表面上很平静，其实大战随时都有可能一触即发。
冬天终于过去了，春天的阳光开始照耀着城外的沃野。一天，赵行德为了弄到一份赴凉州的通关证书来到藩镇衙门。他已在去年的冬天与去凉州的回鹘商队打过商量，准备与他们一起去凉州，他们也表示同意。等到第三天，谁知衙门里传来一纸公文，上面竟钤了一个“不可”的印。
凉州地方上居住着吐蕃的一个部落，其人多姓折逋，他们自成一小国，国中亦杂有其它民族，城内外还有五百户汉人，主要从事农业生产。凉州地处河西走廊东部交通要道之上，自古以盛产良马闻名遐迩，因而这一带素有“凉州骏马甲天下”一说。由于这个原因，各个民族与土著居民之间曾在这里进行过多次争夺战。西夏人也曾为了永远占领这块宝地而出动军队，大动干戈。大中祥符八年，西夏将这里的土豪驱逐走后，将凉州纳于自己的势力范围之内。但是第二年回鹘人支援当地土著袭击了西夏的军队，西夏大败而退。此后，西夏每年都要出兵凉州，烧杀抢掠，夺取马匹。只是宋朝朝廷深恐西夏人占领凉州，每次都要派兵驱逐，致使西夏人无法在此久留。
